Der Zeitwert nimmt mit abnehmender Restlaufzeit des Optionsscheines ab. Auch wenn der Kurs des Underlyings sich nicht verändert, erleidet der Optionsschein im Zeitablauf also einen Wertverlust. Am Laufzeitende besteht der Optionsscheinpreis nur noch aus dem inneren Wert. Während am Beginn der Laufzeit der Zeitwertverlust relativ gering ist, setzt gegen Laufzeitende ein rapider Zeitwertverfall ein.

Ein regelmäßiger, zumeist halb- oder vierteljährlicher Termin, an dem die Zinszahlungen einer variabel verzinslichen Anleihe an den aktuellen Referenzzinssatz angepaßt werden. Der Begriff findet allerdings nicht nur im Zusammenhang mit Floating Rate Notes Verwendung. Er bezeichnet auch die Termine bei Zinssicherungszertifikaten, an denen der Strike mit dem jeweiligen aktuellen Referenzzinssatz verglichen wird.

Ein Sammelbegriff für Zinssatz-Warrants, Zinssicherungszertifikate, Anleihe-Warrants sowie Scheine auf Zinsfutures.

Ein Warrant, der seinem Inhaber eine Ausgleichszahlung zukommen läßt, wenn ein fixierter Zinssatz ("Strike") durch einen bestimmten Referenzzinssatz über- bzw. unterschritten wird. Im Unterschied zu einer Zinssatzoption weist ein Zinssicherungszertifikat mehr als einen Roll-Over-Termin auf.