Optionen, die an Terminbörsen gehandelt werden. Derartige Produkte sind, im Unterschied zu OTC-Geschäften, vor allem im Hinblick auf die Verfalltage und die Kontraktgrößen vereinheitlicht. Dadurch soll insbesondere eine hohe Liquidität gewährleistet werden, die zum einen eine faire Preisbildung unterstützen und zum anderen die jederzeitige Glattstellung einer Position gewährleisten soll.

Ein Warrantkurs, der mit Hilfe eines Optionspreismodells berechnet wird. Sehr häufig wird auf den Ansatz von Black/Scholes zurückgegriffen.

Das Theta gibt an, um wieviel Prozent der Optionsschein während einer bestimmten Zeitperiode in Abhängigkeit der Restlaufzeit an Wert verliert. Herkömmliche Optionsscheine weisen aufgrund der Annäherung des Zeitwerts an den inneren Wert der Option immer einen Zeitwertverlust auf, der gegen Ende der Laufzeit stark zunimmt.