Ein Warrant notiert deep-in-the-money, wenn er zum Betrachtungszeitpunkt über einen überaus hohen Inneren Wert verfügt.

Ein Optionsschein, dessen Strike sich deutlich unterhalb (Call) bzw. oberhalb (Put) des aktuellen Underlyingkurses befindet. In diesem Fall ist eine starke Kursbewegung des Basisgutes erforderlich, damit der Warrant am Verfalltag für seinen Inhaber einen Wert hat.

Das Delta bezeichnet die Veränderung des Optionsscheinpreises im Verhältnis zur Veränderung des Underlyings. Das Delta kann beim Call Werte zwischen 0 und 1, beim Put Werte zwischen 0 und -1 annehmen. Das Delta ist umso größer, je tiefer eine Option im Geld ist. Je höher/niedriger das Delta ist, umso mehr/weniger folgt der Optionsschein den Bewegungen des Underlyings.

Das Wort "derivativ" hat seinen Ursprung im Lateinischen und bedeutet soviel wie "her- oder abgeleitet". Das Gegenstück zu Derivaten stellen die sogenannten originären (lat. = ursprünglichen, herkömmlichen) Geschäfte dar, worunter üblicherweise elementare Anlageformen wie Aktien oder Anleihen gefaßt werden. Aus ihnen leitet sich der Wert eines Derivats ab.

Die Börse, an der standardisierte Derivate gehandelt werden. Im Unterschied zu Präsenzbörsen findet der Handel an der DTB nicht auf einem zentralen, an einem bestimmten Ort angesiedelten Parkett statt, sondern an Computern, die dezentral angeordnet sind.

Ein Warrant, bei dem ein bestimmter Geldbetrag zur Auszahlung gelangt, wenn der Underlyingkurs am Verfalltag innerhalb einer vorgebenen Range, oberhalb eines genau festgelegten Kurses oder unterhalb einer bestimmten Schwelle liegt.

Bei Zahlung einer Dividende erfährt die Aktie einen Kursabschlag in Höhe der Dividende. Calls würden an Wert gewinnen, Puts an Wert verlieren. Diese Abschläge sind aber zumeist schon in den Kursen eskomptiert.