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Je höher das Gamma ist, umso größer sind die Veränderungen des Deltas, wenn sich der Kurs des
Underlyings verändert. Das Gamma hat bei Optionsscheinen, die am Geld sind, den größten Wert.
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Ein in der Finanzwelt übliches Kürzel für "Britisches Pfund".
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Das Gearing gibt entgegen landläufigen Meinungen nicht den Prozentsatz an, um den der
Optionsscheinkurs bei einer Steigerung des Underlyings um ein Prozent zulegen würde. Die Aussagekraft des
einfachen Hebels tendiert in diesem Zusammenhang gegen Null. Eine gehaltvollere Größe ist der sogenannte
Leverage.
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Der Preis, zu dem ein Warrant vom Market-Maker angekauft wird. Der Geldkurs (Kurzform: Geld) liegt
stets unterhalb des Briefkurses.
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Der Zeitraum zwischen Entstehung ("Emission") und Verfalltag eines Warrants.
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Die Auflösung einer bestehenden Position durch eine entgegengesetzte Transaktion heißt üblicherweise
Glattstellung. Ein gelaufter Call könnte beispielsweise dadurch glattgestellt werden, daß zusätzlich eine
Call-Stillhalterposition aufgebaut wird. Der Begriff ist fester Bestandteil des Terminbörsenjargons und
findet im Zusammenhang mit Warrants eher selten Verwendung.
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